Trading 52 veckors high strategi

52-veckors hög effekt på lager De 52 veckors höga effekten säger att aktier med priser nära 52 veckor höga har bättre efterföljande avkastning än lager med priser långt ifrån de 52 veckor höga. Investerare använder 52 veckors höga som ett ankare som de värderar lagren mot. När aktiekurserna ligger nära 52 veckors höga är investerarna ovilliga att bjuda priset helt till grundvärdet. Som en följd av detta påverkar investerarna när aktiekurserna närmar sig den 52 veckors höga, vilket ger en 52-veckors hög effekt. Denna effekt kan förbättras med en strategi som använder ett smalare investeringsunivers och köper aktier i industrier där aktiekurserna ligger nära 52 veckor höga. Strategin är relaterad till momentumseffekten, men forskning visar att den är oberoende av den. Strategin bör inte genomföras i januari eftersom den har negativa resultat i denna månad (som momentum). De flesta vinsterna för den långa versionen är från långa positioner, vilket gör den 52-veckors höga effekten lättare att genomföra i verklig handel. Grundläggande anledning Akademiker spekulerar på att denna effekt är kopplad till justering och förankringsförspänning. Förankring är en psykologisk bias som säger att människor börjar med en implicit antydad referenspunkt (den höga nivån på 52 veckor i vårt exempel) och sedan göra stegvisa anpassningar utifrån ytterligare information. I finansdokumentet sägs att näringsidkare använder 52-veckors höga som referenspunkt som de utvärderar den potentiella effekten av nyheter mot. När goda nyheter har drivit ett aktiekurs nära eller till en ny 52-veckors hög, är handlarna ovilliga att bjuda priset på beståndet högre även om informationen motiverar det. Informationen råder till slut och priset stiger upp, vilket resulterar i en fortsättning. Det fungerar på samma sätt för 52 veckor låga. Enkel handelsstrategi Investeringsuniverset består av alla aktier från NYSE, AMEX och NASDAQ (forskningsrapporten använde CRSP-databasen för backtesting). Förhållandet mellan dagens pris och 52 veckors höga beräknas för varje lager i slutet av varje månad (PRILAG i, t Pris i, t 52 veckor Hög i, t). Varje månad beräknar investeraren det vägda genomsnittet av kvoterna (PRILAG i, t) från alla företag inom varje bransch (20 industrier används), där vikten är börsvärdet på aktiebolaget i slutet av månaden t. Vinnarna (förlorare) är aktier i de sex industrier med högsta (lägst) viktade medeltal av PRILAGi, t. Investeraren köper aktier i vinstportföljen och shortsbestånd i förlustportföljen och håller dem i tre månader. Aktierna vägs lika och portföljen balanseras månadsvis (vilket innebär att 13 av portföljen balanseras varje månad). Källa Paper Hong, Jordan, Liu: Industriinformation och 52-veckors High Effect papers. ssrnsol3papers. cfmabstractid1787378 Sammanfattning: Vi finner att 52 veckors hög effekt (George och Hwang, 2004) inte kan förklaras av riskfaktorer. Istället är det mer konsekvent med investerarens underreaktion som orsakas av förankringsförspänning: de förmodligen mer sofistikerade institutionella investerarna lider mindre från denna bias och köper (säljer) aktier nära (långt ifrån) sina 52 veckor höga. Vidare drivs effekten huvudsakligen av investerarens underreaktion mot industrin i stället för företagsspecifik information. Omfattningen av underreaktionen är mer positiv än för negativ industriinformation. En strategi som köper aktier i industrier där aktiekurserna ligger nära 52-veckors höga och shortslager i industrier där aktiekurserna ligger långt från 52 veckors höga genererar en månadsavkastning på 0,60 från 1963 till 2009, ungefär 50 högre än vinst från den individuella 52 veckors höga strategin under samma period. Den 52 veckors höga strategin fungerar bäst bland aktier med höga R-kvadrater och höga industrigasar (det vill säga bestånd vars värderingar påverkas mer av branschfaktorer och mindre påverkas av företagsspecifik information). Våra resultat håller även efter kontrollen för både individuella och industriella återvändande momentumseffekter. Andra dokument Hwang, George: 52 veckors höga och momentum Investering bauer. uh. edutgeorgepapersgh4-paper. pdf Sammanfattning: När kopplas till en aktiekurs, en lättillgänglig information om det 52 veckors höga priset - förklarar en stor del av vinster från momentum investeringar. Närheten till den 52 veckors höga dominerar och förbättras vid prognoskraften för tidigare avkastning (både individuell och industriell avkastning) för framtida avkastning. Framtida avkastningsprognos med 52 veckors höga vändes inte på lång sikt. Dessa resultat tyder på att kortsiktiga momentum och långsiktiga omkastningar i stor utsträckning är separata fenomen, vilket utgör en utmaning för nuvarande teori som modellerar dessa aspekter av säkerhetsavkastning som integrerade komponenter i marknadernas svar på nyheter. Liu, Liu, Ma: 52-veckors högmomentstrategi på internationella aktiemarknader papers. ssrnsol3papers. cfmabstractid1364566 Sammanfattning: Vi studerar den 52 veckors höga momentumstrategin på internationella aktiemarknader som föreslås av George och Hwang (2004). Denna strategi ger vinster på 18 av de 20 undersökta marknaderna, och vinsten är betydande på 10 marknader. Den 52 veckors höga momentumvinsten finns fortfarande beroende av tidigare individuella och industriella avkastningar, och är oberoende av vinsterna från Jagadeesh och Titman (1993) momentumstrategin. Dessa vinster är robusta när vi kontrollerar de fama-franska tre faktorerna och de visar inte omkastningar på lång sikt. Vi finner att 52-veckans höga är en bättre förutsägare för framtida avkastning än makroekonomiska riskfaktorer eller förvärvspriset. Individualismindexet har ingen förklarande kraft för variationerna i 52-veckans höga momentumvinster på olika marknader. Vinsten är emellertid inte längre signifikant på de flesta marknader när transaktionskostnader beaktas. Relaterad av marknader: 52-veckor höga lager 8211 Är det dags att köpa eller sälja När du ser en börsrubrik mot en 52 veckors hög, vad är din första reaktion Tror du att beståndet slår mot starkt motstånd och du bör sälja Or är beståndet att rallya med hög fart? Detta är ett svårt och mycket debatterat problem med många teorier och analyser som stöder olika åsikter. En 52 veckors hög är helt enkelt det högsta priset på vilket aktier har handlat under det gångna året. Numera har denna referenspunkt inget speciellt värde, men på en psykologisk nivå har den en stor inverkan på investerare och kan kraftigt påverka aktiekursen. Så hur reagerar priserna kring den tid som ett aktiebolag handlar nära sin årliga höga effekt av 52-veckors höga lager på lager 52-veckors höga psykologi För att förstå 52 veckors höga måste vi först diskutera vikten av prisnivåer och stöd . Tänk på följande två exempel: Om ett lager faller till 10 per aktie och sedan studsar upp, blir 10 en psykologisk stödnivå. Nästa gång aktier sänker sig nära den nivån kommer vissa investerare säkert köpa, och därmed driva priset upp. Ett prisstöd skapas till 10 aktier per aktie. Om en aktie handlar upp till 20 och sedan faller under den blir 20 prisnivå en psykologisk barriär. Nästa gång ett lager gör en löpning på den nivån, kommer vissa investerare oroligt att sälja sina aktier i rädsla för en annan omkastning. För detta lager har 20 blivit ett prismotstånd. 52-veckans höga har en liknande effekt. 52-veckans hög blir ett motstånd och 52-veckans låg blir ett stöd. Aktiekurser och 52-veckors höga Hur reagerar aktiekurserna när de går mot en 52-veckors hög Aktiekurserna ökar uppenbarligen som lagerhållarna mot sina årliga höjder. Vissa investerare blir dock nervösa att 52-veckans höga utgör en högrisknivå eftersom aktiekurserna inte har överskridit den här nivån på ett år och ibland längre. Detta psykologiska hinder eller motstånd hindrar många investerare från att öppna positioner eller lägga till befintliga positioner samtidigt som de uppmuntrar andra att sälja några eller alla befintliga aktier. Det är en intressant dynamik, eftersom en ökning av aktiekursen återspeglar goda nyheter. Kanske är försäljningen upp, vinsten ökar, eller framtidsutsikterna är positiva. Ändå, trots den här nyheten, håller den kraftiga mentala barriären hos 52 veckors höga priserna komprimerad ndash åtminstone ett tag. Men i allmänhet, om nyheterna är bra och grunden är starka, så råder dessa faktorer så småningom och lageret går över 52 veckors höga. När det bryts igenom, delas volymen väsentligt och det spolade lagret gör vanligen ett hopp över genomsnittliga marknadsvinster. En teori bakom detta hopp är att de flesta aktiemarknadsundersökningswebbplatser har 52 veckor höga listor. Dessa listor ökar företagets synlighet till potentiella investerare när deras 52 veckors höga överträffas. Stockcharts. Nasdaq. och Wall Street Journal är tre som offentligt publicerar dessa listor. Aktier som handlar över sina 52 veckors höga överträffar marknaden i genomsnitt. Men hur länge verkar denna effekt och i vilka grupper av bestånd är effekten mest uttalad? Analysera 52 veckors höga effekt i sina papper, ldquoVolume och prismönster runt en Stockrsquos 52-veckors höga och låga: Teori och Evidencerdquo (2008), Huddart, Lang och Yetman undersökte både små och stora capstockar för att avgöra huruvida det fanns ett samband mellan marknadsvärde och meravkastning vid korsning av 52 veckors höga. Nedan är sammanfattningen av de genomsnittliga överskjutande vinsterna över marknaden strax efter händelsen: Små bestånd som korsar sina 52 veckors höga producerar 0.6275 överflödiga vinster under den följande veckan. Stora bestånd som korsar sina 52 veckors höga producerar 0,1795 överskjutande vinster under den följande veckan Små bestånd som korsar sina 52 veckors höga producerar 1,8963 överskjutande vinster under den följande månaden. Stora bestånd som korsar sina 52 veckors höga producerar 0,7035 överskjutande vinster underföljande månad. De överflödiga vinsterna av aktier som överstiger deras årliga höga minskar med tiden. Små lager producerar initialt de största vinsterna, medan vinsterna i veckorna efter händelsen minskar avsevärt. Större bestånd upplever också större vinster under den första veckan, men inte i samma utsträckning som små lager gör. Överstiga vinster från småaktier överstiger i allmänhet dem från större lager under den första veckan och månaden efter händelsen. De empiriska data tyder på att en exploaterbar handelsstrategi skulle vara att köpa små kapitalstockar när de passerar över deras årliga höjder. Finns det några andra effekter och användningar för 52 veckors höga än kortfristiga överskott, ökar effekterna av andra effekter som är associerade med 52 veckors höjder I deras papper, ldquoIndustry Information och 52-veckan High Effectrdquo (mars 2011), Hong, Jordanien och Liu visar att den 52 veckors höga effekten av enskilda bestånd är högt korrelerad med hela branschgruppen. När en hel industrigrupp närmar sig sin 52 veckors höga, är överskottsvinsterna av aktier i denna grupp som slår till årliga höjder större. Denna korrelation kan användas för att öka tillförlitligheten i den 52 veckors höga strategin. Det vill säga om både en enskild aktie och dess större industrikoncern närmar sig 52 veckors höga bör investerare seriöst överväga att köpa companyrsquos-aktien. Lyckligtvis för investerare, kommer många webbplatser att spåra rörelsen för hela industrin grupper, så att de kan upptäcka vilka som närmar sig 52 veckor höga. Övrig forskning tyder på att den 52 veckors höga är det vanligaste fusions - och förvärvsköpets tröskelpris. När erbjudanden kommer över detta värde går acceptansgraden upp. Detta framgår av papperet, ldquoA Reference Point Theory of Fusioner och Acquisitionsrdquo (2009), av Baker, Pan och Wurgler. Heath, Huddart och Lang upptäckte en tydlig koppling mellan de anställda som utövar sina företagsalternativ och den 52-veckors höga. De följde 50 000 anställda och upptäckte att utbredningen av utövandet av personaloptioner fördubblades när 52 veckors höga nivåer överskreds i bolagets aktie. Denna forskning finns i deras papper, ldquoPsychological Factors och Stock Option Exerciserdquo (1998). Dessa studier illustrerar att beteendemässig aspekt av 52 veckors höga framgår av bredare industrigrupper och påverkar beslutsprocessen för att acceptera buy0ut-erbjudanden eller inkassera aktieoptioner. Orsak till 52-veckors höga överflödiga vinster Några hävdar att de överskjutande vinsterna är ett resultat av ökad risk. Det vill säga anomalien av högre överskjutande vinster medan aktierna handlar nära sina 52 veckors höga är helt enkelt en återspegling av den högre risken som följer med dessa aktier. Den tillförda vinsten liknar därför att kompensera investerare för extra risk. För att redogöra för detta kontrollerade forskare för olika riskfaktorer, som momentum och marknadsrörelse, och upptäckte att överflödiga vinster kvarstod. För att uttrycka det på ett annat sätt, efter att ha redogjort för den riskrelaterade belöningen, fanns det fortfarande pengar kvar på bordet. Således kan några av de överskjutande vinsterna inte förklaras av högre risk. Det verkar att överflödiga vinster kommer från investerare under reaktion på positiva nyheter när ett lager närmar sig 52 veckors höga. Medan börsen bör handla på en viss nivå utifrån tillgänglig information väger aktiens rädsla för 52 veckors hög motståndsrörelse av aktiekurserna. När den 52-veckors höga motståndet slutligen bryts upp, dyker stocken uppåt till sin ldquocorrectrdquo-prissättning. Denna åtgärd i prisrörelsen går emot den effektiva marknadshypotesen. som hävdar att priserna alltid handlar med sitt inneboende värde. Slutord Om du föredrar att handla baserat på den 52 veckors höga effekten eller inte, är avvikelsen riktig. De överflödiga vinsterna från denna effekt är mest uttalade under mycket korta perioder, och den största vinsten görs på småhandlade bestånd med liten täckning (dvs små och mikrokapslager). Oavsett om du väljer att handla med detta fenomen eller inte, har 52-veckans höga omvandlats till en viktig förankringspunkt i många investerares sinnen och har betydande effekter på aktiekurserna. Sving Trading Stocks Strategier Letar efter Simple Swing Trading Stocks Strategier Det finns hundratals om inte tusentals swing trading stocks strategier som är tillgängliga för handlare idag. Tyvärr, de flesta av dessa strategier eller tekniker don8217t ger de resultat som handlare letar efter. Dessutom är en av de största anledningarna att handlare inte följer handelsreglerna eftersom strategin verkar vara alltför komplicerad eller för avancerad för nybörjare. Från att prata med hundratals handlare det senaste året ensam, vill de flesta handlare enkelt enkelt lokalisera mönster eller swing trading stocks strategier som don8217t kräver timmar av analys. Ingen vill tillbringa hela helgen och leta efter köp och sälja triggers för följande vecka. Obs! Många Swing Trading Stocks Strategies kräver avancerad datoranalys, den här metoden kräver åtkomst till 52 veckor högt lågt bord that8217s tillgängliga i alla tidningar och online på de flesta börshandeln. Introduktion till 52 HighLow-strategin Som du vet är en mycket populär indikator på aktier som rör sig upp och ner 52 veckor HighLow-nummer. Det här representerar alla aktier som handlas på ett års högt pris eller ett års lågt pris. Investerare och branscher finner dessa nummer mycket viktigt för olika orsaker. Till exempel är lager som gör 52 veckors eller 1 års prisnivåer kända för att vara bra investeringar eftersom det är lite överhead motstånd att hantera. Lager som gör årliga höga priser har mycket få säljare i vägen för aktiekursen går högre. Detta är förutom att aktien måste göra någonting rätt på en grundläggande nivå om it8217s handlar till ett årligt högt pris. Omvänt, när lagren är nära 52 veckor eller 1 års låga priser, anses beståndet vara en hund av branschen och läggs vanligtvis till flera säljlistor. Företaget, industrin eller sektorn som aktien är inne kan utföra under investerarnas förväntningar också. I vilket fall som helst betraktades it8217s som ett baissecken, när lagren handlar med 52 veckor låg. Bakgrunden till 52 HighLow-strategin Eftersom de 52 veckors höga och 52 veckors låga priserna ligger högst upp på alla publikationer svänga handelslagringsstrategier listan finns det ingen brist på information för näringsidkare som vill hitta aktier som handlar nära 1 års låg eller 1 år högt pris. Detta är en av de största anledningarna till att många affärer håller sig borta från 52 veckors lista. Det är bara för många handlare som redan handlar om dessa aktier och som ett resultat tenderar att köpa aktier eller sälja aktier nära 52 pris highlow orsaka för många falska utbrott och som följd för många förlorare. Förra gången jag kollade, köpte breakouts över 52 veckor var priset högt cirka 33 procent lönsamt. Det innebär att 67 procent av alla aktier som gör 52 veckor höga och låga tenderar att återgå från highlow-priset. Vad jag ville hitta var ett sätt att gå in i 52 veckors höga eller låga priser utan att bli stoppad i förtid som förekommer hos 23 av alla handlare som handlar 52 veckors breakouts. Efter att ha gjort någon undersökning upptäckte jag att den stora majoriteten av aktier som återvänder från 52 veckors pris högt eller lågt, men återkommer för att bryta 52 veckors pris högt eller lågt tenderar att fortsätta att röra sig i samma riktning ungefär 65 procent av tiden. Vad betyder detta för dig. helt enkelt om du väntar på att marknaden ska studsa bort från det höga eller låga priset på 52 veckor och ge det en ny chans att bryta ut är oddsen för din handel fortsätter i den riktningen mycket hög. Inte alla Swing Trading Stocks Strategier är komplicerade Jag skapade denna strategi för att hjälpa dig att handla 52 veckors prishöjningar och 52 veckors prisminskningar utan den stora chansen att bli stoppad för tidigt. Den 52-veckors highLow-strategin är en av de enklaste och enklaste swing trading-strategierna att lära och mer viktigt att följa. Här är reglerna att gå länge: 1. Övervaka aktier som gör 52 veckor eller 1 års prisnivåer, priset kan också vara ett heltidspris. Vänta på att beståndet kommer ner och återfå några av it8217s pris. Du måste övervaka lageret för de följande 2 handelsveckorna eller 10 handelsdagar. Om marknaden kommer tillbaka och bryter 52 veckor eller hela tiden högt 2: a gången, gå långt .50 cent över den ursprungliga 52 veckan eller hela tiden högt pris. 2. När du går in i lageret måste du placera en skyddande stoppförlustorder. Ta prisklassen på startdagen och dubbel den. Dra av det här numret från ditt inmatningspris och placera din slutförlustorder på den nivån. Eftersom brottshandel upplever mer volatilitet än andra strategier, vill du vara säker på att ge dina lager ett visst utrymme att manövrera. Om det höga låga intervallet är en dollar, än dubbelt så och dra av det från ditt ingångspris. 3. Ditt vinstmål är 4 gånger handelsintervallet för din inlöningsdag. Så om intervallet var 1 dollar, skulle du lägga till 4 dollar till ditt ingångspris och det skulle vara ditt vinstmål. Jag ska visa dig några demonstrationer så att du får en känsla för detta. Regler för korta inträde: 1. Hitta aktier som handlar på 52 veckors pris lågt eller heltidspris lågt. Lägg märke till priset och vänta på lagret att dra tillbaka i några dagar. Vänta inte mer än 10 handelsdagar eller 2 veckor för marknaden att komma tillbaka för att testa det låga priset. Om det handlar .50 cent under det låga som ursprungligen gjordes, skriv ordern att gå kort. Men kom ihåg att du bara har 2 veckor för marknaden att komma tillbaka för att testa det låga priset. 2. När du har gått in i handeln, beräkna avståndet mellan högt och lågt pris på din inmatningsdag och multiplicera det med två. Lägg till det till ditt inmatningspris och placera din stoppförlust på den nivån. 3. Ditt vinstmål är 4 gånger handelsintervallet för din inlöningsdag. Multiplicera intervallet för din inträdesdag med fyra eller dubbla din slutförlustnivå och dra av det från ditt ingångspris. Detta är din vinstmålnivå. 52-veckans highlow är en av de enklaste swing trading stocks strategier du kan hitta. Det fungerar också anmärkningsvärt bra. Strategin fungerar extremt bra med Exchange Traded Funds eller ETF8217s för korta. Jag kommer att göra några mer swing trading lager strategier med fokus på ETF8217s under de kommande veckorna så håll dig stillad. För mer om detta ämne, gå till: Stock Swing Trading Techniques 8211 Hur man balanserar eller jämställer dina positioner och Swing Trading Stock Ideas 8211 Screening Stocks Önskar dig det bästa, Senior Trainer Market Geeks52 Week Pop Strategi Lär dig till Day Trade med 52 veckan Pop Strategy Today I8217m kommer att lära dig en bra momentum strategi. Detta är en av de första strategierna som jag lär ut för människor som vill lära sig daghandel, aktiemarknader, futures och valutamarknader. En sak som jag observerat under åren är att marknader tenderar att bli flyktiga när de närmar sig och bryter igenom 52 veckors highlow prispunkt. Orsaken till denna volatilitet beror på att 1 års highlow-området ligger i fokus för många näringsidkare inklusive professionella hedgefonder och fonder som lägger mycket vikt i 52 veckors highlow-pris. Grunden för upprättandet Ett tag tillbaka före den tid då alla hade tillgång till Internet och handlare var lite mindre sofistikerade var 52 veckors highlow-punkt känd som en breakout-punkt där marknaderna bröt ut och fortsatte att röra sig i samma riktning med fortsatt fart. Med tiden som fler näringsidkare fångade på den här metoden för att köpa såväl som sälja nära 52 veckors highlow-pris, började marknaderna visa fler och fler falska avbrott nära denna prisnivå. Som ett resultat började 52 veckors highlow förlora all trovärdighet som att ha någon typ av kant som kan gynna handlare eller öka deras odds för att vinna. Olika sätt att handla 52 veckor HighLow Efter flera års övervakning av hur marknaderna uppför sig nära de 52 veckors höga prisnivåerna, insåg professionella handlare oftare än att marknaderna inte drabbades av 52 veckors highlow-område och drog sig tillbaka innan de återigen närmar sig området och bryta ut med stark momentum andra gången. För att dra nytta av denna prisåtgärd skapade jag en bra dagshandelsstrategi som använder de 52 veckors högprispunkternas priser utan att jag utsätter mig för de drag och neddragningar som uppstår nära dessa prisnivåer. Hitta marknader som berör deras 52 veckors pris HighLow Level Du vill börja genom att hitta Stocks, Futures eller Forex marknader som berör 52 veckors highlow prisnivå. Du vill hitta marknader som inte saktar långsamt mot 52 veckans nivå men är gravitating mot den nivån med ökad volatilitet och fart. Ju mer volatilitet och fart du märker i närheten av dessa nivåer, åtminstone initialt desto bättre. I det här exemplet kommer du att märka hur aktien närmar sig 52 veckors nivå som en magnet. Du bör också se till att marknaderna du väljer har tillräcklig volatilitet under normala handelsvillkor, därför borde du välja dina marknader noggrant. Denna aktie vill verkligen träffa 52-veckorns högnivåmonitormarknad efter falskbrytning När marknaden har nått 52-veckors highlow-nivå bör du se en omedelbar återgång från det prisklass. Marknaden bör sedan ta var som helst från 1 till 3 veckor för att konsolidera och försöka igen för andra gången för att bryta igenom 52 veckors prisnivå. I det här exemplet drar lagret snabbt tillbaka och konsolideras i ca 2 veckor innan man försöker återigen nå den 52 veckors höga nivån. Aktien drar tillbaka och konsolideras för två veckor Övervakningsnivåer När du övervakar marknadens dagliga meddelande och håller reda på det höga som gjordes dagen började marknaden först 52 veckors highlow-pris. Ditt jobb kommer att vara att ange en inträdesstopp varje dag 0,25 cent över det initiala 52 veckors highlow-priset. Du vill bara ange ordern för handelsdagens första timme. Den utbrott som ska följas bör vara mycket kraftfull och tenderar att inträffa nära öppningsbellen. Jag ser sällan utbrott som inträffar sent på dagen, som har tillräcklig fart för att göra handeln värdig. Om du inte fylls under handelsdagens första timme ska du avboka din order ASAP. Du kan se i det här exemplet hur lagerstocken går upp och doesn8217t vänd neråt. Volatiliteten ska likna vad du såg under första gången avbrottet inträffade. Stock Rallies omkring 3,00 efter den andra Breakout Intra-dagars syn på 52-veckans popstrategi I det här exemplet kan du se hela handelsprogressionen från början till slut. Inträdet inträffar 0,25 högre än 52 veckors pris högt. I det här fallet uppstod klyftan vid öppningsklockan och vi fylldes väsentligt högre än 0,25. Det här är inte något du borde vara alltför bekymrad för, eftersom vanligtvis momentum som kommer från luckor nära de 52 veckorna har höga nivåer en tendens att följa med i likhet med det här exemplet. När du är fylld måste du placera din slutförlustorder under det låga som gjordes dagen före din anmälan. De 15 minuters bardiagrammen fungerar med lager 52 veckor låg exempel I det här exemplet kan du se hur lageret gör den initiala 52 veckan låga. Det här är när vi börjar övervaka lageret för de närmaste 1 till 3 veckorna för att se om det drar tillbaka och går för en annan försök att bryta igenom 52 veckors låga nivå. Jag föreslår att du handlar till nackdelen lika ofta som du handlar till uppsidan. Momentet är typiskt starkare och snabbare till nackdelen, i motsats till uppåtgående delen av tiden. Vi börjar övervaka lageret när det gör det första 52 veckans pris lågt I det här exemplet drogs endast stocken i 6 dagar. Återdrag är vanligtvis snabbare till nackdelen också. Observera hur nedbrytningen under 52 veckan låg var flyktig och började återigen med ett litet gap. Klyftan är inte en nödvändighet, men du kommer att se det ofta när du handlar denna strategi. Den andra brytningen under 52 veckans låg tenderar att bära stark momentum. Lageret går ner och fortsätter att flytta ner till slutet av dagen Hela sekvensen Intradagskarta Du kan se hela sekvensen av handeln till nackdelen. I det här exemplet använder jag två olika lager, men 52 Week Pop Strategy fungerar lika bra med råvaror, framtider och valutor. I8217ve har handlat denna strategi med ädla metaller och valutor i över ett decennium med konsekventa resultat. Lageret stänger nära dagens låga saker Att tänka på När du handlar 52 Week Pop bör du använda 15 minuters stapeldiagram den dag du tänker komma in på marknaden när du handlar aktier. För andra marknader brukar jag använda 5 minuters stapeldiagram, men lagren svarar väl på 15 minuters tidsram. Jag använder alltid det dagliga diagrammet för att isolera mönstret och se till att it8217s sätter upp korrekt. När inställningen är korrekt och min beställning är inmatad växlar jag till den kortare tidsramen så att mönstret utvecklas i enlighet därmed. Min stoppförlust placeras några cent under låget före din dag för avbrott. Marknaden bör aldrig gå tillbaka till denna nivå om handeln fungerar som planerat. Tänk också på att du aldrig ska komma in i handeln efter den första timmen. Denna metod trivs på momentum, så om marknaden inte startar på så sätt på morgonen är oddsen det vana8217t börjar under handelsdagen. Slutligen, se till att du håller handeln öppen till slutet av dagen för att ge dig själv de högsta oddsen för att uppnå maximal vinstpotential. För mer om detta ämne, gå till: Hur lära sig daghandel och bästa dagshandelsstrategier 8211 Momentum Breakouts Ha en bra dag av Roger Scott Senior Trainer Market Geeks