Rsi 2 strategi lagren

Inledning Utvecklad av Larry Connors, 2-årig RSI-strategin är en strategi för medelåtervändning som syftar till att köpa eller sälja värdepapper efter en korrigeringsperiod. Strategin är ganska enkel. Connors föreslår att man köper möjligheter när 2-års RSI flyttar under 10, vilket anses vara djupt överlåtet. Omvänt kan handlare leta efter sällskapsmöjligheter när 2-års RSI rör sig över 90. Det här är en ganska aggressiv kortsiktig strategi som är utformad för att delta i en pågående trend. Det är inte utformat för att identifiera stora toppar eller bottnar. Innan du tittar på detaljerna, notera att denna artikel är utformad för att utbilda kartläggare om möjliga strategier. Vi presenterar inte en fristående handelsstrategi som kan användas direkt ur lådan. Istället är den här artikeln avsedd för att förbättra strategins utveckling och förfining. Det finns fyra steg i denna strategi och nivåerna är baserade på slutkurs. Först identifiera den stora trenden med ett långsiktigt glidande medelvärde. Connors förespråkar 200-dagars glidande medelvärde. Den långsiktiga trenden är uppe när en säkerhet ligger över sin 200-dagars SMA och nere när en säkerhet ligger under dess 200-dagars SMA. Handlare bör leta efter köpmöjligheter när de över 200-dagars SMA och kort säljmöjligheter är under 200-dagars SMA. För det andra, välj en RSI-nivå för att identifiera köp - eller försäljningsmöjligheter inom den större trenden. Connors testade RSI-nivåer mellan 0 och 10 för köp, och mellan 90 och 100 för försäljning. Connors fann att avkastningen var högre när man köpte på ett RSI-dopp under 5 än på ett RSI-dopp under 10. Med andra ord dämpade den lägre RSI desto högre avkastning på efterföljande långa positioner. För korta positioner var avkastningen högre när försäljningen var kort med en RSI-ökning över 95 jämfört med en överskott över 90. Med andra ord, desto kortare överköpte säkerheten desto större efterföljande avkastning var på kort position. Det tredje steget handlar om den faktiska köp - eller försäljningsförkortningen och tidpunkten för placeringen. Chartister kan antingen titta på marknaden nära slutet och etablera en position strax före stängningen eller skapa en position vid nästa öppning. Det finns fördelar och nackdelar för båda tillvägagångssätten. Connors förespråkar den närmaste tillvägagångssättet. Köpa strax före det närmaste medlet är näringsidkare till nackdel för nästa öppning, vilket kan vara med ett gap. Självklart kan detta gap förbättra den nya positionen eller omedelbart förringa en negativ prisrörelse. Väntar på öppet ger handlare större flexibilitet och kan förbättra inträdesnivån. Det fjärde steget är att ställa ut utgångspunkten. I sitt exempel med SampP 500 förespråkar Connors att han lämnar långa positioner på ett drag över 5-dagars SMA och korta positioner på ett drag under 5-dagars SMA. Detta är tydligt en kortsiktig handelsstrategi som kommer att producera snabba utgångar. Chartister bör också överväga ett efterföljande stopp eller använda Parabolic SAR. Ibland tar en stark trend fast och efterföljande stopp kommer att försäkra att en position förblir så länge trenden sträcker sig. Var är stoppet Connors förespråkar inte att använda stopp. Ja, du läser rätt. I sin kvantitativa testning, som involverade hundratusentals affärer, fann Connors att slutar att faktiskt skada prestanda när det gäller aktier och aktieindex. Medan marknaden faktiskt har en uppåtgående drift, kan inte stoppavbrott resultera i stora förluster och stora drag. Det är ett riskabelt förslag, men då är handel igen ett riskabelt spel. Chartister måste bestämma sig själva. Handelsexempel Diagrammet nedan visar Dow Industrials SPDR (DIA) med 200-dagars SMA (röd), 5-årig SMA (rosa) och 2-årig RSI. En bullish signal uppstår när DIA ligger över 200-dagars SMA och RSI (2) flyttas till 5 eller lägre. En bearish signal uppträder när DIA ligger under 200-dagars SMA och RSI (2) flyttas till 95 eller högre. Det fanns sju signaler över denna 12-månadersperiod, fyra hausse och tre baisse. Av de fyra bullish signalerna flyttade DIA högre tre av fyra gånger, vilket innebär att dessa kunde ha varit lönsamma. Av de tre baisse signalerna flyttade DIA lägre enbart en gång (5). DIA flyttade över 200-dagars SMA efter bearish signals i oktober. En gång över 200-dagars SMA flyttade 2-periodens RSI inte till 5 eller lägre för att producera en annan köpsignal. När det gäller en vinst eller förlust beror det på de nivåer som används för stopp och vinst. Det andra exemplet visar att Apple (AAPL) handlar över sin 200-dagars SMA under större delen av tidsramen. Det fanns minst tio köpssignaler under denna period. Det hade varit svårt att förhindra förluster under de första fem, eftersom AAPL zigzagged sänkt från slutet av februari till mitten av juni 2011. De andra fem signalerna gick mycket bättre när AAPL zigzagged högre från augusti till januari. Tittar på det här diagrammet är det klart att många av dessa signaler var tidiga. Med andra ord flyttade Apple till nya nedgångar efter den ursprungliga köpsignalen och återhämtade sig sedan. Som med alla handelsstrategier är det viktigt att studera signalerna och leta efter sätt att förbättra resultaten. Nyckeln är att undvika kurvanpassning, vilket minskar oddsen för framgång i framtiden. Som noterat ovan kan RSI (2) - strategin vara tidig eftersom de befintliga rörelserna ofta fortsätter efter signalen. Säkerheten kan fortsätta högre efter att RSI (2) har stigit över 95 eller lägre efter att RSI (2) sjunker under 5. I ett försök att avhjälpa denna situation bör kartläggare leta efter någon form av ledtråd att priserna faktiskt har vänt sig efter RSI (2) träffar sin extrema. Detta kan innefatta ljusstakeanalys, intradagskartmönster, andra momentumoscillatorer eller till och med tweaks till RSI (2). RSI (2) stiger över 95 eftersom priserna går uppåt. Att etablera en kort position medan priserna går upp kan vara farliga. Chartister kan filtrera denna signal genom att vänta på RSI (2) för att flytta tillbaka under sin mittlinje (50). På samma sätt när en säkerhet handlar över dess 200-dagars SMA och RSI (2) går under 5, kan kartörer filtrera den här signalen genom att vänta på att RSI (2) flyttar över 50. Detta skulle indikera att priserna verkligen har gjort någon form av kort sikt tur. Diagrammet ovan visar Google med RSI (2) signaler filtrerade med ett kors på mittlinjen (50). Det var goda signaler och dåliga signaler. Observera att försäljningssignalen från oktober inte trädde i kraft, eftersom GOOG var över 200-dagars SMA när RSI flyttade under 50. Notera också att luckor kan orsaka kaos på handel. I mitten av juli, mitten av oktober och mitten av januari inträffade luckor under intäktssäsongen. Slutsatser RSI (2) - strategin ger handlare en chans att delta i en pågående trend. Connors säger att handlare bör köpa återbetalningar, inte breakouts. Omvänt bör handlare sälja översulta studsar, inte stödja raster. Denna strategi passar med hans filosofi. Även om Connors039-tester visar att slutar skada prestanda skulle det vara försiktigt för handlare att utveckla en exit - och stoppstrategi för något handelssystem. Handlare kan avsluta länge när villkoren blir överköpta eller ställt in efterföljande. På samma sätt kan handlare lämna shorts när förhållanden blir överlämnade. Tänk på att denna artikel är utformad som en utgångspunkt för handelssystemutveckling. Använd dessa idéer för att förstärka din handelsstil, riskbelöningspreferenser och personliga bedömningar. Klicka här för ett diagram över SampP 500 med RSI (2). Nedan finns kod för Advanced Scan Workbench som Extra medlemmar kan kopiera och klistra in. RSI (2) Köp Signal: Relativ Styrka Index - RSI BREAKING DOWN Relativt Styrka Index - RSI Det relativa styrkaindexet beräknas med följande formel: RSI 100 - 100 (1 RS) Där RS Genomsnittlig förstärkning av uppperioder under den angivna tidsramen Genomsnittlig förlust av nollperioder under den angivna tidsramen RSI ger en relativ utvärdering av styrkan i en säkerhetens senaste prisutveckling, vilket gör det till en momentumindikator. RSI-värdena varierar från 0 till 100. Standard tidsramen för att jämföra uppperioder till nedperioder är 14, som i 14 handelsdagar. Traditionell tolkning och användning av RSI är att RSI-värden på 70 eller högre indikerar att en säkerhet blir överköpt eller övervärderad, och kan därför grundas på en trendomvandling eller korrigering i pris. På den andra sidan av RSI-värden tolkas en RSI-avläsning av 30 eller lägre, vilket indikerar ett överlämnat eller undervärderat tillstånd som kan signalera en trendbyte eller korrigeringsprisomvandling till uppsidan. Tips om att använda RSI-indikatorn Plötsliga stora prisrörelser kan skapa falska köp - eller försäljningssignaler i RSI. Det används därför bäst med förädlingar till dess tillämpning eller i kombination med andra bekräftande tekniska indikatorer. Vissa näringsidkare, för att undvika falska signaler från RSI, använder mer extrema RSI-värden som köp eller säljsignaler, såsom RSI-mätningar över 80 för att indikera överköpta förhållanden och RSI-mätningar under 20 för att indikera överskottsförhållanden. RSI används ofta i samband med trendlinjer, eftersom trendlinjestöd eller motstånd ofta sammanfaller med stöd - eller motståndsnivåer i RSI-läsningen. Att titta på skillnader mellan pris och RSI-indikatorn är ett annat sätt att förfina dess tillämpning. Divergens uppstår när en säkerhet gör ett nytt högt eller lågt pris men RSI ger inte ett motsvarande nytt högt eller lågt värde. Bearish divergens, när priset gör en ny hög men RSI inte tas som en försäljningssignal. Bullish divergens som tolkas som en köpsignal uppstår när priset gör en ny låg, men RSI-värdet gör det inte. Ett exempel på bearish divergens kan utvecklas enligt följande: En säkerhet stiger i pris till 48 och RSI ger en hög avläsning på 65. Efter att ha spolat något nedåt, ger säkerheten senare en ny högst 50, men RSI stiger bara till 60. RSI-kortet har divergerat från prisrörelsen. Relativ styrkaindex (RSI) Relative Strength Index (RSI) Introduktion Utvecklat J. Welles Wilder, Relative Strength Index (RSI) är en momentumoscillator som mäter hastigheten och förändringen av prisförändringar . RSI svänger mellan noll och 100. Traditionellt och enligt Wilder anses RSI överköpt när det är över 70 och överförs när det är under 30. Signaler kan också genereras genom att leta efter skillnader, svängningar och mittlinjeövergångar. RSI kan också användas för att identifiera den allmänna trenden. RSI är en extremt populär momentumindikator som har presenterats i ett antal artiklar, intervjuer och böcker genom åren. I synnerhet innehåller Constance Brown039s bok, Teknisk Analys för Trading Professional, begreppet tjurmarknads - och björnsortiment för RSI. Andrew Cardwell, Brown039s RSI-mentor, introducerade positiva och negativa återgångar för RSI. Cardwell gjorde dessutom begreppet avvikelse, bokstavligen och figurativt, på huvudet. Wilder har RSI i sin 1978 bok, Nya koncept inom Technical Trading Systems. Denna bok innehåller även den paraboliska SAR, Average True Range och Directional Movement Concept (ADX). Trots att de utvecklats före datorns ålder har Wilder039s indikatorer stått tidstest och förbli extremt populära. Beräkning För att förenkla beräkningsförklaringen har RSI delats upp i grundkomponenterna: RS. Genomsnittlig ökning och genomsnittlig förlust. Denna RSI-beräkning är baserad på 14 perioder, vilket är den standard som Wilder föreslog i sin bok. Förluster uttrycks som positiva värden, inte negativa värden. De allra första beräkningarna för genomsnittlig vinst och genomsnittlig förlust är enkla 14 periodmedelvärden. Första genomsnittliga vinst Summan av vinster under de senaste 14 perioderna 14. Första genomsnittliga förlusten Summan av förluster under de senaste 14 perioderna 14 Den andra och följande beräkningarna är baserade på tidigare medelvärden och nuvarande vinstförlust: Genomsnittlig vinst (tidigare genomsnittlig vinst) ) x 13 nuvarande vinst 14. Medelvärt förlust (föregående genomsnittligt förlust) x 13 strömförlust 14. Med det tidigare värdet plus är nuvärdet en utjämningsteknik som liknar den som används i exponentiell glidande medelberäkning. Detta innebär också att RSI-värden blir mer exakta när beräkningsperioden sträcker sig. SharpCharts använder minst 250 datapunkter före startdatumet för ett diagram (förutsatt att mycket data finns) vid beräkning av dess RSI-värden. För att exakt replikera våra RSI-nummer behöver en formel minst 250 datapunkter. Wilder039s formel normaliserar RS och förvandlar den till en oscillator som fluktuerar mellan noll och 100. Faktum är att en plot av RS ser exakt ut som en plot av RSI. Normaliseringssteget gör det lättare att identifiera extremiteter eftersom RSI är intervallbunden. RSI är 0 när medelvärdet är lika med noll. Om man antar en 14-årig RSI, betyder ett noll-RSI-värde att priserna förflyttas under alla 14 perioder. Det fanns inga vinster att mäta. RSI är 100 när medelförlusten är lika med noll. Det innebär att priserna flyttas högre alla 14 perioder. Det fanns inga förluster att mäta. Here039s ett Excel-kalkylblad som visar starten på en RSI-beräkning i åtgärd. Obs! Utjämningsprocessen påverkar RSI-värdena. RS-värden släpas efter den första beräkningen. Genomsnittligt förlust motsvarar summan av förlusterna dividerat med 14 för den första beräkningen. Efterföljande beräkningar multiplicera det förinställda värdet med 13, lägg till det senaste värdet och dividera sedan summan med 14. Detta skapar en utjämningseffekt. Detsamma gäller för genomsnittlig vinst. På grund av denna utjämning kan RSI-värdena skilja sig beroende på den totala beräkningsperioden. 250 perioder kommer att möjliggöra mer utjämning än 30 perioder och detta kommer något att påverka RSI-värdena. Stockcharts går tillbaka 250 dagar när det är möjligt. Om genomsnittligt förlust är lika med noll, uppstår en skillnad med noll situation för RS och RSI är inställd på 100 per definition. På liknande sätt motsvarar RSI 0 när genomsnittlig vinst är lika med noll. Parametrar Standard återkallningsperiod för RSI är 14, men detta kan sänkas för att öka känsligheten eller höjas för att minska känsligheten. 10-dagars RSI är mer sannolikt att nå överköpta eller överlämnade nivåer än 20-dagars RSI. Utsiktsparametrarna beror också på en security039s volatilitet. 14-dagars RSI för internet-återförsäljaren Amazon (AMZN) är mer sannolikt att bli överköpt eller överförs än 14-dagars RSI för Duke Energy (DUK), ett verktyg. RSI anses vara överköpt när det är över 70 år och säljs över 30 år. Dessa traditionella nivåer kan också anpassas för att bättre passa säkerhets - eller analytiska krav. Att höja överköpta till 80 eller sänka överlåtelse till 20 kommer att minska antalet överköpta överlåtelser. Kortfristiga näringsidkare använder ibland 2-årig RSI för att leta efter överköpta värden över 80 och överlämnade värden under 20. Överköpt-Överlåt Wilder ansåg att RSI överköptes över 70 och överlämnades under 30. I diagram 3 visas McDonalds med 14-dagars RSI. Detta diagram innehåller dagliga staplar i grått med en 1-dagars SMA i rosa för att markera slutkurs eftersom RSI bygger på slutkurs. Arbetet från vänster till höger blev börsen överlåtna i slutet av juli och hittade stöd runt 44 (1). Observera att botten utvecklats efter överlämnad läsning. Beståndet låg inte ner så snart den översatta läsningen uppstod. Botten kan vara en process. Från överlämnade nivåer flyttade RSI över 70 i mitten av september för att bli överköpt. Trots denna övertäckta läsning minskade inte beståndet. Istället stannade beståndet i några veckor och fortsatte sedan högre. Tre överköpta avläsningar inträffade innan beståndet äntligen toppade i december (2). Momentumoscillatorer kan bli överköpta (översullade) och förblir så i en stark uppåtgående trend. De första tre överköpta avläsningarna förskuggade konsolideringar. Den fjärde sammanföll med en betydande topp. RSI flyttade sedan från överköpt till överförsäljning i januari. Den slutliga botten sammanföll inte med den ursprungliga översullade läsningen när beståndet slutligen bottnade några veckor senare runt 46 (3). Liksom många momentumoscillatorer fungerar överköpta och överlämnade mätningar för RSI bäst när priserna rör sig sidled inom ett intervall. Diagram 4 visar MEMC Electronics (WFR) som handlar mellan 13,5 och 21 från april till september 2009. Beståndet nådde strax efter att RSI nådde 70 och botten strax efter att beståndet nådde 30. Skillnader Enligt Wilder signalerar skillnaderna en potentiell omkastningspunkt, eftersom riktningshastighet bekräftar inte priset. En hausse divergens uppstår när den underliggande säkerheten gör en lägre låg och RSI bildar en högre låg. RSI bekräftar inte den lägre låga och det här visar förstärkningsmomentet. En bearish divergens bildar när säkerhet registrerar en högre hög och RSI bildar en lägre hög. RSI bekräftar inte den nya höga och detta visar försvagningsmomentet. Diagram 5 visar Ebay (EBAY) med en baisse divergens i augusti-oktober. Aktien flyttade till nya höjder i september-oktober, men RSI bildade lägre höjder för bearish divergensen. Den efterföljande nedbrytningen i mitten av oktober bekräftade försämringsmomentet. En bullish divergens bildades i januari-mars. Den haussefulla divergensen som bildas med Ebay flyttar till nya nedgångar i mars och RSI håller över sin tidigare låga. RSI återspeglade mindre nackdelmoment under nedgången februari-mars. I mitten av marsuppehållet bekräftades förbättring av fart. Skillnader tenderar att vara mer robusta när de bildas efter en överköpt eller överlämnad läsning. Innan det blir alltför upphetsat om skillnader som stora handelssignaler, måste det noteras att skillnader är vilseledande i en stark trend. En stark uptrend kan visa många baissea divergenser innan en topp faktiskt materialiseras. Omvänt kan hausstarka avvikelser uppträda i en stark downtrend - och ändå fortsätter nedtrenden. Diagram 6 visar SampP 500 ETF (SPY) med tre bearish divergences och en fortsatt uptrend. Dessa bearish divergences kan ha varnat för en kortfristig återhämtning, men det var tydligt ingen större trendomvandling. Failure Swings Wilder ansåg också misslyckade svängningar som starka indikationer på en överhängande omkastning. Felsvängningar är oberoende av prisåtgärder. Med andra ord fokuserar misslyckningar endast på RSI för signaler och ignorerar begreppet avvikelser. Ett hausseffektivt svängning bildas när RSI rör sig under 30 (oversold), studsar över 30, drar tillbaka, håller över 30 och bryter sedan sin tidigare höga. Det är i grund och botten ett drag till överlåtna nivåer och sedan en högre låg över överlåtna nivåer. Diagram 7 visar Research in Motion (RIMM) med 10-dagars RSI som bildar en hausseffekter. En baissefallssvängning bildas när RSI rör sig över 70, drar tillbaka, studsar, misslyckas med att överstiga 70 och bryter sedan sin tidigare låga. Det är i grunden ett drag till överköpta nivåer och sedan en lägre hög under överköpta nivåer. Diagram 8 visar Texas Instruments (TXN) med en bearish svängning i maj-juni 2008. I teknisk analys för handelsprofessorn föreslår Constance Brown att oscillatorer inte reser mellan 0 och 100. Detta råkar också vara namnet på den första kapitel. Brown identifierar ett tjurmarknadsområde och en björnmarknad för RSI. RSI tenderar att fluktuera mellan 40 och 90 på en tjurmarknad (uptrend) med 40-50 zoner som fungerar som stöd. Dessa intervall kan variera beroende på RSI-parametrar, styrka av trend och volatilitet hos den underliggande säkerheten. Diagram 9 visar 14 veckor RSI för SPY under tjurmarknaden från 2003 till 2007. RSI ökade över 70 i slutet av 2003 och flyttade sedan in i tjurmarknaden (40-90). Det fanns en överskridning under 40 i juli 2004, men RSI höll 40-50-zonen minst fem gånger från januari 2005 till oktober 2007 (gröna pilar). Faktum är att tillbakadragen till denna zon gav låga riskposter för att delta i uptrend. På flipsidan tenderar RSI att fluktuera mellan 10 och 60 på en björnmarknad (downtrend) med 50-60-zonen som fungerar som motstånd. Diagram 10 visar 14-dagars RSI för amerikanska dollarindexet (USD) under nedskrivningen under 2009. RSI flyttade till 30 i mars för att signalera starten på ett björnintervall. 40-50-zonen markerade sedan motstånd tills en paus i december. Positiv-negativ återhämtning Andrew Cardwell utvecklade positiva och negativa återbetalningar för RSI, vilket är motsatsen till baisse och hausseffektiva skillnader. Cardwell039s böcker är inte tillgängliga, men han erbjuder seminarier som beskriver dessa metoder. Constance Brown krediterar Andrew Cardwell för hennes RSI upplysning. Innan vi diskuterar reverseringstekniken bör det noteras att Cardwell039s tolkning av skillnader skiljer sig från Wilder. Cardwell ansåg baissea skillnader som tjurmarknadsfenomen. Med andra ord är det sannolikt att baissevikelser bildas i uptrends. På samma sätt anses hausiska skillnader betraktas som björnemarknadsfenomen som indikerar en nedåtgående trend. En positiv omkastningsform när RSI smälter till en lägre låg och säkerheten bildar en högre låg. Denna låga låg är inte i överskridna nivåer, men vanligtvis någonstans mellan 30 och 50. Diagram 11 visar MMM med positiv reversering i juni 2009. MMM bröt motstånd några veckor senare och RSI flyttade över 70. Trots svagare momentum med lägre låg I RSI höll MMM över sin tidigare låga och visade underliggande styrka. I huvudsak handlade prisåtgärder överdrivet momentum. En negativ omvändning är motsatsen till en positiv återföring. RSI bildar en högre hög, men säkerheten bildar en lägre hög. Återigen är den högre hög vanligtvis strax under överköpta nivåer i 50-70-området. Diagram 12 visar Starbucks (SBUX) som bildar en lägre höghet eftersom RSI bildar en högre hög. Trots att RSI smidda en ny hög och momentum var stark, kunde prisåtgärden inte bekräfta som lägre högformad. Denna negativa återföring förkodade den stora supportbrottet i slutet av juni och en kraftig nedgång. Slutsatser RSI är en mångsidig momentumoscillator som har stått tidstestet. Trots volatilitetsförändringar och marknaderna genom åren är RSI fortfarande relevant nu som det var under Wilder039s dagar. Medan Wilder039s ursprungliga tolkningar är användbara för att förstå indikatorn, arbetar Browns och Cardwells arbete med att tolka RSI till en ny nivå. Justering till denna nivå tar lite omtanke från de traditionellt skolade kartikerna. Wilder anser överköpta förhållanden mogna för en omkastning, men överköp kan också vara ett tecken på styrka. Bearish divergences producerar fortfarande några bra säljsignaler, men kartläggare måste vara försiktiga i starka trender när baisseavvikelser är faktiskt normala. Trots att begreppet positiva och negativa omkastningar kan tyckas undergräva Wilder039s tolkning, är logiken meningsfull och Wilder skulle knappast avfärda värdet av att lägga större vikt vid prisåtgärder. Positiva och negativa omkastningar sätter prisåtgärder för den underliggande säkerheten först och indikatorn andra, vilket är hur det borde vara. Bearish och bullish divergences placera indikatorn först och pris åtgärder andra. Genom att satsa mer på prisåtgärder utmanar konceptet positiva och negativa omkastningar vårt tänkande mot momentumoscillatorer. Användning med SharpCharts RSI finns som indikator för SharpCharts. När väl väljs kan användarna placera indikatorn ovan, under eller bakom det underliggande prisytan. Att placera RSI direkt ovanför prissättet accentuerar rörelserna i förhållande till prisåtgärderna för den underliggande säkerheten. Användare kan tillämpa avancerade alternativ för att släta indikatorn med ett glidande medelvärde eller lägga till en horisontell linje för att markera överköpta eller överlämnade nivåer. Föreslagna skanningar RSI Oversold i Uptrend. Denna skanning avslöjar aktier som är i en uptrend med översoldad RSI. Först måste bestånden vara över deras 200-dagars glidande medelvärde för att vara i en övergripande uptrend. För det andra måste RSI korsa under 30 för att bli överlåtna. RSI överköpt i Downtrend. Denna skanning avslöjar lager som ligger i en downtrend med överköpt RSI-nedräkning. Först måste bestånden vara under deras 200-dagars glidande medelvärde för att vara i en övergripande nedåtgående trend. För det andra måste RSI gå över 70 för att bli överköpt. Ytterligare Study Constance Brown039s bok tar RSI till en ny nivå med tjurmarknads - och björnmarknader, positiva och negativa omkastningar och prognoser baserade på RSI. Några metoder för Andrew Cardwell, hennes RSI-mentor, förklaras och förädlas också i boken. Teknisk analys för handelsprofessorn Constance Brown